先从深圳去曼谷，再从吉隆坡回香港可以吗？

我是一个高中生 ，今年高考。
我准备一个人去东南亚旅行，国内旅行经验比较多，第一次出国。
今天刚看完书，然后来看看亚航的机票，瞎点击的时候突然冒出来个深圳到曼谷0，前一天后一天都是要钱的。只有这一天不用，呵呵 ，赶紧抓好了。
我刚刚就在刚刚 订到了亚航的 7月15日深圳飞曼谷的0元机票+139的税。我用支付宝付款的。我现在护照白本子。

我旅行计划大致如此，

先到曼谷，然后游玩曼谷，
然后做火车或者转大巴到南部的海边 ，普吉岛那一片。
然后去吉隆坡，游玩吉隆坡
然后吉隆坡回澳门或香港。（这段没有订机票。）

这个计划可行吗？我是不是非要拿到泰国签证，看前辈的帖子说马来西亚可以用过境签证，还是免费的。适合我吗?
从曼谷到吉隆坡这段，怎么走呢？
整个路途加上来回机票，定在4000元只能，靠谱吗？
顺便问问 泰国签证现在免费了，不过使馆网站上说还是要证明文件，我一个学生没有呀。我是安徽的属于上海领事馆。